目前只有ETF基金和LOF基金能够在场内进行套利,ETF基金:当市场上的ETF价格大于净值时,即基金溢价,散户可以从二级市场买入一篮子股票,然后在一级市场按净值转换为ETF基金份额,再在二级市场将ETF高价卖掉,完成套利;当市场上的ETF价格小于净值时,即基金折价,散户可以在二级市场低价买入ETF基金份额,然后在一级市场按净值将份额赎回,再在二级市场将股票抛售,完成套利。
LOF基金:当场内LOF的价格大于场外LOF的价格时,即基金溢价时,就可以在场外申购,然后转托管到场内卖出。当场内LOF的价格低于场外基金的价格时,即基金折价,则在二级市场买入,到场外赎回。