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  如何选择指数基金管理人?优秀的指数基金管理人应该具备什么素质?投资者在选择指数基金的时候,对指数基金管理人也不妨做个了解。

  指数基金管理人需投资思想模型化

  模型化功底很重要,也就是投资思想模型化。如何保障组合最优化,减少交易成本,缩小跟踪误差,需要一定的模型化功底,这涉及组合优化问题。具体操作上,主要还是分析股票之间、个股和指数之间的相关性和波动性等,最后制定出组合的纯被动最优解。主动方面,主要是捕捉市场机遇,并提前制定好在风控前提下能稳定跑赢市场的资产模型。这首先来自基金经理的判断力,然后将这个判断模型化,但最重要的还是思想。

  指数基金管理人如何实现思想模型化、数据化

  假如管理人觉得估值很重要,就涉及选择哪些因子,如何验证,在模型里如何应用,如何平衡该指标和风险控制的关系等一系列问题,这就是思想的模型化过程。例如市盈率这个指标,从表面上看,市盈率具备明显的行业特征,有些行业高,有些行业低,必须先将行业自身属性等因素过滤掉,取得可比的单纯市盈率因子,再通过模型来检验。

关键词: 基金
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