今天,我们探讨下期货中,几种交易模式,怎么去理解模式背后的概率统计,希望对大家有所借鉴。
交易模式,其实是我们交易系统的一种风格反应。我自己交易15年以来的经验总结,我希望引导大家树立正确的系统和理念,下面这张图,可以看下,美国对不同期货交易风格的客户统计数据。
看下,上面这张图数据统计,或许我们就明白做趋势的胜率是多少。
一,盈利模式:某一阶段内,只做1个品种,只持有1个品种。
这个模式,是我个人目前在做的。我选择的方式,是从多个品种中选择1个最有把握的品种来攻。比如品种,螺纹,铜,甲醇,沥青,棕榈油等这些品种都是我主做的。当他们中的其中1个出现系统信号,我不会都去交易,我会从形态中选择最有1把握的1个入场。
以下是几点是我的核心要点:
1,1年的交易次数要少,品种要少,看盘的级别都是日k图。从绝对历史高位和低位,去等待这种相对空间和安全性高的位置入场。
2,信号选择最优:当这些品种出系统信号,我会从形态中最好的品种去做。
3,持仓只持有1个品种:规避了我的风险和交易次数,也让我有足够集中精力去做好持有。
4,从概率上讲,假设1个大的机会,最大亏我本金的3-10%,我1年交易3个机会。我不太可能3次都亏损,只要其中有几次对,那么1年下来,大概率是赚钱的。
也可以理解为,每次打战,我会集中优势和精力去攻击1个战役。不会分兵去多线作战,这样容易顾此失彼。
特别是,只持有1个最有把握的品种,账户里不出现2个品种的持仓,这种模式,一开始,我也是反复试了很多次,总觉得持有品种多,利润就多,后面几次的实战,发现自己忽略了人性,过分夸大了自己的承受力,当2个品种的大利润同时回撤时,我们内心就会动摇,纠结,有时会中途离场。3年,5年下来,远不如1个品种的总账好。
80%的人,一般账户都持有2个品种以上(包括亏损和盈利单)。但是,你想下,1年下来的结果,你最后盈利了吗?心理上做的轻松吗?
我现在去看一个交易模式,或是看问题,都会看5年,10年,他是否具备轻松?可持续性?这点很重要!
二,盈利模式:1年就只做1个固定的品种(适合做现货的同学)。
这个模式,适合一些做现货的同学,比如甲醇,豆粕等同学。市场上,有很多做现货的贸易商在参与期货,但是,多数贸易商,据我所知,还是亏钱居多。
理由是,很多做现货的贸易商,一开始觉得期货都是机会,很难抵抗住诱惑,比如,有些做豆粕的,就会去做螺纹,棕榈油,这些他不熟悉的品种,结果,多品种之下,精力分散,品种自己又不熟悉,又没有规划,就容易出现亏损。
所以,做现货的同学,应该专注自己的优势,做自己熟悉的行业1个品种,做精做好,长期看,1年只做1个品种,固定这个品种,这个模式大概率盈利。
这个模式,看似好像给自己做了限制,其实,无形当中,给了你一个非常好的规则和保护,减少了你的下单次数,减少了其他品种对你的诱惑干扰,减少了你不必要的子弹浪费,算1年,2年总账的话,会是非常好的。
1年只做1个品种的结果分2种情况,1是如果1年是震荡,这个品种都没有行情,那么最坏结果,就是小亏或者保本。2是如果1年内有大行情,结果就是盈利。
从逆向思维的角度看,1年大家都没赚钱,大家都是一样,又有什么好失落的呢?另外,我自己交易做过来的心得,越是横盘了1年的品种,后面越是要关注,未来会是大突破行情,更要坚持,因为他的能量积蓄了很长时间。
就像,我们做企业,有像曹德旺这样几十年做玻璃的企业家,他做的很专注,越到最后,他对这个行业了解、思考的越多,他的胜率和可持续性就越好。道理是一样的。
我们再看,当下一些做直播的企业,或是多元化的企业,短期看着好像很热闹,激情,但是时间长一些,多数会被市场淘汰掉。
三,轻仓多品种组合(备选)
这个模式,可作为备选,我个人不建议作为主流。但是,也不能做说这个模式不好,每个人的性格会有所不同,有的人就喜欢多品种分散。
这里要做几点风险控制:
1,算好资金管理:比如用50万资金为例,每个品种每次最多亏1%。那么1年4次机会,合计最多亏4%。5个品种,就是1年最坏亏20%。
2,每个品种的每次亏损额度是相等的。不能焦炭下1手,豆粕下1手,2个品种的单笔亏损额度不同就乱套了。
3,每个板块品种,最好选1个品种,多了都是同涨同跌,意义不大。
4,一定要轻仓,轻仓到自己能睡得着觉,不用看夜盘,不然,品种多了后,同时回撤,压力就会大。
这个模式需要好心态,也需要自身的性格能兼顾的过来,适合少数心态比较好的同学。建议是轻仓策略会比较舒服。
最后
以上几点,是我个人对交易模式的一点分析和体会,特别是过去多年,我和不少同学私信交流下来,我自己都有很深的感悟,无论是我们生活中,工作中,事业上都会面临不少选择。
选择哪一个更适合自己。多数情况下,选择远大于努力,这是一句实践真理,如果,我们在错误的方向上一直努力,成功的概率是很低的。交易模式的选择也是一样,一定要尽快找到适合自己的,轻松的,舒服的,可持续的。真心希望,能对大家所有启发,谢谢
顺和博士
2022.11.16 21:30