比特币量化交易是市场上的普遍投资方法，可能很多人都考虑过去使用它，那么在本文中我们就来讲讲比特币量化交易，一起来看看吧。

一、比特币量化交易

说到量化交易，其实也可叫做自动化交易或者程序化交易。其实根据名称就可以看出，它是通过先进的数学模型替代人为的主观判断，使用计算机技术的训练与模拟，从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，并通过回测与评估来找到固定的交易模式与规则。大大的减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性的投资决策。

二、比特币量化交易系统

量化交易系统由四个主要部分组成：

策略识别：通过计算机代替人为分析，从历史的交易数据中，寻找最优的交易策略，从而分析出竞争优势并确定交易的频率；

策略回测：通过获取的数据，分析策略的性能，计算出偏差最小的方案；

执行系统：由于比特币交易市场采取的是7*24小时交易制度，量化交易系统能够将交易系统和交易所进行连接，实现自动交易以及最小化交易成本；

风险管理：通过程序搜索不同交易所之间的差价，从便宜的交易所买入并在价格更高的交易所卖出。采用最优资本配置，最优下注。

三、比特币量化交易的局限性

量化交易不是想象中的那么完美，它是基于场非有效或弱有效的理论基础，强调数据。目前做量化交易最大的困难就在于数据。一是目前还没有看到币圈有能提供完整交易数据的；二是缺乏一个量化交易回测平台。所以现在量化交易，很多人往往直接利用交易所的API，但那个只能做些比较简单的东西，没办法做大规模回测。现在比特币市场上做量化的主要分为两种类型，一种是无风险套利，俗称机器人搬砖行为。另一种则是进行高频的低买高卖行为。

四、小结

目前市场上的比特币量化交易已经十分普遍了，对于新手来说，我们在使用的时候还是要学习一下系统的交易知识，这样能够避免很多坑。