theta[theta函数]
需要避险的期限与避险工具的期限不一致.在这些情况下,我们就必须考虑基差风险,合约的选择,套期保值比率,久期等问题. 基差=拟套期保值资产的现货价格一所使用合约的期货价格 当套期保值期限已到,而基差不为
需要避险的期限与避险工具的期限不一致.在这些情况下,我们就必须考虑基差风险,合约的选择,套期保值比率,久期等问题. 基差=拟套期保值资产的现货价格一所使用合约的期货价格 当套期保值期限已到,而基差不为
比如,如果我们事先估计硬币抛出正面的概率只可能是0.5或者0.8,那么p(X) = p(X|theta=0.5)+p(X|theta=0.8),计算时分别将theta=0.5和theta=0.8代入到
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