BITGET交易所官网![theta[theta函数]](http://www.1mt.cn/pic/dGhldGFbdGhldGHlh73mlbBd.jpg)
theta[theta函数]
需要避险的期限与避险工具的期限不一致.在这些情况下,我们就必须考虑基差风险,合约的选择,套期保值比率,久期等问题. 基差=拟套期保值资产的现货价格一所使用合约的期货价格 当套期保值期限已到,而基差不为
标签: 进行套期
金融学期末考试试题(金融学期末考试试题及答案doc青岛理工大学)
G是用以进行赛期保值的期货价格数量风险指投资者事先无法确知需要套期保值的标的资产规模或期货合约的标准数量规定无法完全对冲现货的价格风险.套期保值比率（hedge ratio )，是指用于套期保值的资产