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时间与金融(时间金融序列分析)
假设原始时间序列为｛y_t｝，模型拟合出来的序列为｛p_t｝，则残差序列｛e_t｝ 定义为原始序列和拟合序列的差值：如果模型很好的捕捉了原始时间序列的自相关性，那么残差序列｛e_t｝应该近似的为白噪声
标签: 时间序列
金融时间序列(金融时间序列分析思维导图)
图7 XGBoost模型建模流程图使用机器学习类的模型进行时间序列预测，不需要进行平稳性检验，直接对训练数据进行相关预处理即可，包括查重、查缺、清洗错误等